量化交易:能獨自進行量化模型構建和評估嗎?

前段時間幣圈大牛市的消息可謂是震驚了許多人,高位的價格連帶著許久不曾上新聞的礦工都發了一筆橫財,就連顯卡都供不應求,價格水漲船高。 但是挖礦對於許多沒有基礎的散戶來

量化交易:能獨自進行量化模型構建和評估嗎?

前段時間幣圈大牛市的消息可謂是震驚了許多人,高位的價格連帶著許久不曾上新聞的礦工都發了一筆橫財,就連顯卡都供不應求,價格水漲船高。

但是挖礦對於許多沒有基礎的散戶來說還是太過於天方夜譚了,因此散戶們聽到各種牛市的呼聲時,心癢難耐的他們只能揮舞著鈔票,想著要不衝進大大小小的交易所去干一把。但是每天看著花里胡哨的盤面也不知道買些啥。

量化交易:能獨自進行量化模型構建和評估嗎?

量化交易,是什麼?

一聽到量化交易模型,很多人開始頭疼,是不是太專業了,我還是放棄吧!不知道是不是又是騙人的噱頭!

且慢!其實量化交易模型特別好理解,而且是獨立個人都可以完成的模型。我們先用一個例子看看。比如一場長跑比賽你想預測一下誰會是冠軍,那麼理論上我們可以提前對他們做一個身體測試,比如測試他們的肺活量,耐力,精神強韌程度等,對這些測試的指標進行排名,排名靠前的選手就是冠軍的有力競爭對手。

那麼量化模型其實也是相似的原理,我們做量化模型就是想選出在部分因子指標上排名靠前的投資品,通過將諸如運行情況市場情緒等等看不見摸不著的,雲山霧罩的信息,用統計的方法將其量化,可視化,並輔以大量的結果驗證。得到了一個可以客觀評價的指標,我們就完成了一次量化模型評估。

看到這裡你應該明白了,所謂量化模型,無非是分析數據並構建模型的一種手段,個人完全可以獨自構建並評估。

量化交易:能獨自進行量化模型構建和評估嗎?

但是會影響收益的因子成千上萬,比如凈利潤率啊,市盈率啊,換手率啊,市值等等…人力有窮盡而數據無有窮盡,這麼大的數據量怎麼才能分析完呢?這時候就要用到量化程序了。不管是經由交易所API自行搭建的程序還是購置現成的程序,用計算機去處理那些浩繁如海的數據總歸是個不錯的注意。請注意,量化程序只會替代您完成機械化的數據統計分析工作,而不會替您進行決策。

不同於股市,量化程序在幣圈可以說更是如魚得水。

量化交易:能獨自進行量化模型構建和評估嗎?

量化程序更加適應波動加密市場的主要原因在於:

1.?高頻交易:

量化程序可以以快於手動下單的速度執行交易,在波動市場,而且在價格正在變化的時候,可以做更多的快速交易來應對價格變動自動化交易可同時獲得詳細的交易報告和實時通知,並自動計算收益,許多程序都附帶儀錶板來總結交易策略的盈利損失或其他數據。通過這些整合的數據,程序提供給您可以客觀分析評估的模型,供您進行決策。

2.?快捷的跨平台結算:

量化程序可以跨多個交易所進行交易,通過可能存在的各交易所價格延遲,與細微的價差來進行低買高賣。並可跨多個交易所多個交易對之間進行,同時量化程序還可以更好地挖掘微小的價格變化,並且可以在任何特定持續時間內執行多次交易。

3.?無比嵌合交易時間:

量化程序可以在多個市場上進行7x24小時不間斷的運行。根據預設數值持續運行且不會關閉,極大地節約人力成本。設想如果全部人力操作,至少需要兩班倒,甚至三班倒。

量化交易:能獨自進行量化模型構建和評估嗎?

然而量化程序並非無所不能,他只能取代量化交易中較機械死板的部分。關鍵的決斷仍然要由投資者參考各種各樣的資料數據來下達。同時量化程序由於嚴格按照參數運行的因素,如果沒有及時調整,在大幅波動的市場條件中反而會使投資者喪失先手甚至蒙受損失。至於如何才能出色的駕馭這兩頭冒尖的程序,那就只能仁者見仁智者見智了!

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編譯者/作者:sky110

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